lagInFrame

Возвращает значение, вычисленное для строки, находящейся на указанном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки окна.

Поведение lagInFrame отличается от поведения стандартной оконной функции SQL lag. Оконная функция ClickHouse lagInFrame учитывает рамку окна. Чтобы получить поведение, идентичное lag, используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

lagInFrame(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
        [ROWS, RANGE, or GROUPS expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Подробнее о синтаксисе оконных функций см. в разделе Window Functions - Syntax. Параметры

x — имя столбца.
offset — применяемое смещение. (U)Int*. (Необязательно — 1 по умолчанию).
default — значение, возвращаемое, если вычисляемая строка выходит за границы рамки окна. (Необязательно — если не указано, используется значение по умолчанию для типа столбца).

Возвращаемое значение

Значение, вычисленное для строки, находящейся на указанном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

Пример В этом примере рассматриваются исторические данные по определённой акции, а функция lagInFrame используется для вычисления дневного изменения и процентного изменения цены её закрытия.

Query

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- opening price
    `high`   Float32, -- daily high
    `low`    Float32, -- daily low
    `close`  Float32, -- closing price
    `volume` UInt32   -- trade volume
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

Query

SELECT
    date,
    close,
    lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
     ) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Response

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
│ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
│ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
│ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
│ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
│ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘

Справочник по SQL

Типы данных

Движки

Функции

Форматы

Настройки

Системные таблицы

Озёра данных